Jia-Hau Guo

每年研究成果

金融商品市場、資產定價、風險管理

2011/08~迄今國立交通大學財務金融所副教授

PhD, 國際企業, National Taiwan University

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A generalization of option pricing to price-limit markets
Guo, J.-H. & Chang, L. F., 7月 2020, 於: Review of Derivatives Research.
研究成果: Article › 同行評審
Repeated Richardson extrapolation and static hedging of barrier options under the CEV model
Guo, J. H. & Chang, L. F., 6月 2020, 於: Journal of Futures Markets. p. 974-988 15 p.
研究成果: Article › 同行評審
3 引文斯高帕斯（Scopus）
Limit hits and informationally-related stocks
Guo, J.-H., Chang, L. F. & Hung, M. W., 6月 2017, 於: Journal of Financial Markets. 34, p. 31-47 17 p.
研究成果: Article › 同行評審
5 引文斯高帕斯（Scopus）
A Generalization of the Recursive Integration Method for the Analytic Valuation of American Options
Chang, L. F., Guo, J.-H. & Hung, M. W., 1 9月 2016, 於: Journal of Futures Markets. 36, 9, p. 887-901 15 p.
研究成果: Article › 同行評審
2 引文斯高帕斯（Scopus）
Implementation problems and solutions in stochastic volatility models of the heston type
Guo, J.-H. & Hung, M. W., 1 1月 2015, Handbook of Financial Econometrics and Statistics. Springer New York, p. 2303-2315 13 p.
研究成果: Chapter › 同行評審